1. Motivation
2. Black Scholes Option Pricing Model
Options
5 factors
Assumptions
Caculation of Black-Scholes Model
Understanding B-S formula
Understanding B-S formula
Extracting sample data
Materialization of B-S model
Deriving B-S option price
Multiple Regression Model – Con’td
Comparison : Real Call option price & Regression & Black-Scholes Model
3) Put Option Valuation
A Pall Option confers the right on its holder, without the obligation, to sell the underlying asset at a certain date for a certain price. Only a little extra work is needed to value put options. Basically , we just pretend that a put option is a call option and use the Black-Scholes formula to value it. We then use the put-call parity condition to solve for the put valu
회귀모형의 종류
선형 회귀모형에는 설명변수가 하나뿐인 단순 선형 회귀모형()과 설명변수가 두 개 이상인 다중 선형 회귀모형()이 있다.
다음으로는 설명변수에 차수가 있는 다항 회귀모형(Polynomial Regression Model : )과 비선형 회귀모형(Nonlinear Regression Model)이 있다. 비 선형 회귀모형의 예로는 다
regressive Integrated Moving-Average(ARIMA), 두 번째가 통계적 자료 분석에 가장 흔히 사용되는 다중회귀분석(multiple regression), 세 번째가 신경망 알고리즘이다.
ARIMA와 중회귀 분석에는 Box-Jenkins의 모형화 방법(모형식별, 모수추정, 모형진단, 예측)과 같은 과정을 거쳐 예측에 이용한다. 신경망 분석은 적합
다중회귀분석한 결과 도로당경찰관수와 도로당안전표지판수의 계수의 부호는 각각 음수로 나타나 교통경찰관의 증가와 안전표지판의 증가 즉, 교통에 안전에 관한 사항이 증가할 경우 교통사고 발생이 감소할 것이다. 포장율의 계수의 부호는 양수로 나타나 포장율의 증가할 경우 교통사고 발생이 증
회귀분석의 개요
회귀분석(regression analysis)이란 하나의 종속변수와 하나 내지는 2개 이상의 독립변수들간의 관련성을 규명할 수 있는 수학적 모형을 측정된 변수들의 자료로부터 추정하는 통계적 방법이다. 이 추정된 모형을 사용하여 예측을 하거나 관심 있는 통계적 추론 등을 하게 된다.
⦁
다중회귀분석 방법을 통하여 규명하였다.
분석 결과 가장 많은 영향을 미치는 요인은 직원교육에 있다는 것으로 나타났다. 하지만 영향을 미치는 것이 음의 상관관계를 가지고 있다. 즉 직원교육의 낮을수록 서비스 질이 높아지고 서비스 질 인식 및 태도가 낮아질수록 서비스 질이 높아진다는 결
한국은 연강수량은 충분하나 지역적 시기적으로 집중되는 성향으로 인하여 UN이 지정한 물 부족국가중 하나이다 건설교통부의 『수자원 장기 종합계획 (1997~2011)』에 의하면 2001년에는 수자원 수요량이 336억 톤, 공급량이 343억 톤으로 예비물량이 7억 톤이었으나 2006년에는 수요량이 350억 톤, 공급량이
회귀분석이란 두 변수 또는 그 이상 변수간의 관계가 통계적 관계가 있다는 가정하에서 확률적 모형을 세워 이릉 통해 두 변수간의 관계를 찾아내는 기법을 의미한다.
확정모형의 예 : 각 가정의 승용차 수요 Y는 정확하게 각 가정의 가구원수 X의 2배라고 가정하면, 두 변수 사이의 관계는 다음과 같
SPSS를 이용한 통계분석절차는 다음과 같다.
1) 자료입력 또는 자료불러오기
2) 분석절차 선택
3) 분석에 필요한 변수 선택
4) 분석절차 수행
SPSS를 가동시키는 방법은
- SPSS 아이콘을 두 번 누르기를 하거나
- SPSS 아이콘을 선택한 후 ENTER 키를 누르면 가동하게 된다.
SPSS가 가동하게 되면 Da